Алматы. 8 августа. КазТАГ – Международное агентство S&P Global Ratings поместило долгосрочный кредитный рейтинг контрагента «В» и рейтинг по национальной шкале «kzBB» АО «АТФБанк» в список CreditWatch c негативными ожиданиями, подтвердив краткосрочный кредитный рейтинг банка на уровне «В».
«Мы поместили рейтинги банка в список CreditWatch, поскольку полагаем, что показатели качества активов банка не улучшились в той мере, как мы ранее ожидали, несмотря на принимаемые руководством меры по взысканию проблемной задолженности, образовавшейся в прошлые годы. По нашим оценкам, доля проблемных кредитов (просроченных более чем на 90 дней) и взысканных активов составляет около 29% совокупного кредитного портфеля (по МСФО), что хуже показателей сопоставимых казахстанских банков и иностранных финансовых организаций, осуществляющих деятельность в странах с аналогичным уровнем экономического риска», — говорится в распространенном во вторник сообщении.
«Кроме того, коэффициент покрытия проблемных кредитов резервами снизился примерно до 47% по состоянию на конец 2016 года, и мы считаем этот уровень очень низким с учетом сложных условий ведения деятельности в банковском секторе Казахстана. Мы не можем исключить возможности того, что банку придется создавать значительные дополнительные резервы на потери по выданным кредитам в 2017-2018 годах», — пояснили аналитики.
В S&P напомнили, что правительство РК объявило о планах введения программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора в целях оказания поддержки крупным банкам и банкам средней величины в Казахстане.
«В настоящее время у нас нет официального подтверждения того, что АО «АТФБанк» включено в перечень банков, которые получат поддержку от государства, а также информации о возможном размере и условиях такой поддержки. Кроме того, в настоящее время у нас нет четкого представления об объеме дополнительных провизий, которые Нацбанк РК может потребовать от банка сформировать после проведения оценки качества активов. Мы пересмотрим наши оценки капитализации и прибыльности, а также позицию по риску АО «АТФБанк» сразу же после получения более подробной информации по указанным выше вопросам», — отмечают в S&P.
По данным аналитиков, доля проблемных кредитов «АТФБанка» (по МСФО) составляла 22,2% совокупного кредитного портфеля по состоянию на 31 декабря 2016 года, коэффициент покрытия резервами — всего 66,6%, что является низким уровнем по сравнению с сопоставимыми банками. Кроме того, банк имел значительную долю активов, изъятых в рамках урегулирования проблемной задолженности, — 6,5% совокупного кредитного портфеля по состоянию на ту же дату.
«Снижение уровня проблемной задолженности АО «АТФБанк» проходит не столь успешно, как мы предполагали ранее в прогнозах на 2017 год», — подчеркнуто в сообщении.
«Мы также отмечаем высокую степень концентрации кредитного портфеля АО «АТФБанк» на отдельных контрагентах, что является для банка фактором риска: по состоянию на 31 марта 2017 года на долю 20 крупнейших заемщиков приходилось 41,4% совокупного кредитного портфеля (до вычета провизий) и 3,8х совокупного скорректированного капитала (с учетом провизий). Концентрация кредитного портфеля на компаниях сектора строительства и операций с недвижимостью, подверженных высоким рискам, также является значительной — около 27% совокупного кредитного портфеля по состоянию на ту же дату, что выше показателей сопоставимых казахстанских и иностранных банков», — указали в S&P.
«Мы позитивно оцениваем тот факт, что АО «АТФБанк» имеет хорошие показатели ликвидности и фондирования. В ресурсной базе банка преобладают депозиты клиентов, и мы ожидаем, что эта ситуация не изменится в ближайшие 12-18 мес. Банк имеет значительные запасы ликвидности: по состоянию на 1 апреля 2017 года доля ликвидных активов составляла около 35% совокупных активов. АО «АТФБанк» является нетто-кредитором на межбанковском рынке, в частности, в долларах США», — считают эксперты.
В S&P по-прежнему добавляют к рейтингу АО «АТФБанк» одну ступень за поддержку от государства, поскольку полагают, что банк имеет «умеренную» системную значимость для банковской системы Казахстана в силу занимаемой им значительной доли рынка (5% кредитного рынка и 6,8% рынка депозитов по состоянию на 1 июля 2017 года).
«Мы планируем вывести рейтинга банка из списка CreditWatch в ближайшие три месяца, поскольку ожидаем, что у нас появится бóльшая определенность относительно динамики показателей качества его активов после их оценки Нацбанком РК, а также об условиях государственной программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора, возможной поддержке капитала АО «АТФБанк» со стороны государства и контролирующего акционера и о ее ожидаемом влиянии на показатели капитализации и качества активов банка», — заключается в сообщении.